Engelska

Varje vårtermin

Kursen ger en utvidgning och fördjupning i sannolikhetsteori som är användbar inför vidare studier inom, t.ex., extremvärdesanalys och stokastiska processer med tillämpningar.

Kursen fördjupar och utvidgar baskunskaperna i sannolikhetsteori. Centrala moment i kursen är fördelningstransformer, betingade väntevärden, flerdimensionell normalfördelning och stokastisk konvergens. Vidare introduceras stokastiska processer genom en förhållandevis grundlig behandling av Poissonprocessens egenskaper.

kunna förklara olika begrepp inom stokastisk konvergens, och hur de relaterar till varandra,
kunna förklara begreppen karakteristisk och momentgenererande funktion, och hur dessa funktioner kan användas,
kunna beskriva den flerdimensionella normalfördelningen och invariansegenskaper under exempelvis linjärkombination och betingning,
kunna förklara definitionen av och grundläggande egenskaper hos Poissonprocessen.

i samband med problemlösning visa förmåga att integrera kunskaper från de olika delarna av kursen.

Föreläsningar

övningar

Skriftlig tentamen

Underkänd, godkänd

Grundkurs i matematisk statistik

Gut, A.: An Intermediate Course in Probability Theory. Springer, 1995.

FMSF05F

2020-08-26

Professor Thomas Johansson